Количественная торговля базируется на проверяемых гипотезах, а не на попытках предсказать рынок. Исследователи описывают рыночные явления через математические правила и тестируют их на исторических данных. Стратегии могут варьироваться от простых индикаторов до сложных портфельных решений.
Главная проблема при тестировании — утечка данных, когда модель получает доступ к информации из будущего. Это происходит из-за использования цен следующего периода, неверных дат публикации отчетов или ошибки выжившего, когда в выборку не попадают обанкротившиеся компании. Даже малейшее нарушение причинно-следственной связи искажает результат.
Перебор параметров ведет к подгонке под историю. В эксперименте с 2000 случайных рядов доходности лучшая стратегия показала 57,47% прибыли и коэффициент Шарпа 3,02 на первом отрезке, но принесла убыток 5,22% на втором. Стабильный график без понимания процесса отбора не гарантирует доходность.
Для корректной проверки необходимо разделять данные на исследовательские и проверочные участки. Метод walk-forward позволяет оценивать стратегию с учетом регулярного переобучения. При моделировании важно учитывать реальные издержки: спреды, проскальзывания, комиссии и специфику исполнения заявок на конкретной площадке.
