Количественная торговля базируется на поиске закономерностей в рыночных данных. Специалисты применяют модели GARCH для оценки волатильности и методы коинтеграции для создания портфелей, колеблющихся вокруг среднего значения. Стратегии требуют постоянной корректировки, так как рыночные взаимосвязи нестационарны и могут нарушаться.
Разработка стратегий включает кодирование правил входа и выхода с учетом транзакционных издержек. Важно избегать переобучения, при котором параметры подстраиваются под прошлые данные, но не работают в будущем. Управление рисками предполагает учет «хвостовых рисков» — редких событий, требующих сокращения позиций и кредитного плеча.
Успешные фонды используют портфели моделей для разных классов активов и периодов удержания, что повышает коэффициент Шарпа. Необходимо регулярно пересматривать допущения моделей, сравнивать текущие просадки с историческими и адаптироваться к изменениям нормативно-правовой базы, влияющей на финансовую отрасль.
«Финам» предлагает набор инструментов для количественного анализа. AI-скринер охватывает более 15 000 акций, облигаций и ETF с использованием 200+ метрик. Платформа Spread Insight предназначена для арбитражных стратегий на MOEX, NYSE, CME, Forex и криптобиржах, включая конструктор спредов и бэктестер.
Прямой доступ к MOEX обеспечивает задержки 250–300 мкс. Finam Trade API позволяет подключаться к MOEX, NYSE и NASDAQ со скоростью от 7 мс, поддерживая разработку на Python, C++ и Go. Также доступны терминал FinamTrade с аналитическими функциями и MetaTrader 5 для создания роботов на языке MQL5.
