Citadel Securities сообщает, что в пятницу истекает срок действия опционов на сумму $7 триллионов. Это событие стало вторым по величине «тройным колдовством» в истории, охватывающим около 25% совокупного открытого интереса на рынке США.
«Тройное колдовство» подразумевает одновременное истечение контрактов на фондовые опционы, индексные опционы и фьючерсы. Согласно данным команды Скотта Рабнера, итоговый объем превысил первоначальные прогнозы, составлявшие $6,2 триллиона.
Ожидается, что около 60% объема будет урегулировано или пролонгировано на открытии торгов. Эксперты прогнозируют техническую перезагрузку рынка, так как дилерам больше не потребуется хеджировать истекающие позиции, что может изменить волатильность.
Citadel Securities придерживается тактически «медвежьего» прогноза на конец сентября. В компании связывают это с механикой истечения опционов и исторически слабыми сезонными тенденциями, которые могут повлиять на ликвидность рынка.
