Автор разработал автоматизированную торговую систему на языке Go, реализованную в виде модульного монолита. Система каждые 5 минут получает котировки и данные стакана с MOEX, рассчитывает технические индикаторы, включая RSI, моментум и волатильность, а также проверяет заявки по заданным правилам.
Архитектура поддерживает кластер доступности для переключения между основным устройством и резервным ai-box. Решения принимаются ансамблем из трёх моделей: логистической регрессии, LightGBM и XGBoost. Для анализа новостей используется собственный классификатор, распределяющий заголовки по восьми категориям событий.
Бэктест системы проводился на данных MOEX за период с 19 июня 2026 года по 16 сентября 2026 года. Тестирование охватило 18 тикеров при депозите 1 000 000 ₽ и комиссии 0,05%. В систему встроен kill-switch, который останавливает торговлю при просадке портфеля на 3%.
Ранее автор использовал LLM для анализа новостного сентимента, но отказался от них в пользу детерминированных алгоритмов. Также тестировалась модель TimesFM от Google для поиска корреляций между активами, однако она не была включена в итоговую конфигурацию из-за отсутствия подтверждения результатов на разных таймфреймах.
