Кривая подразумеваемой волатильности опционов на XRP изменилась на 18 пунктов для трехдневных контрактов. По данным Binance, на 15 сентября показатель подразумеваемой волатильности для опционов на деньгах составил 60,70%.
За последние сутки изменение подразумеваемой волатильности составило -12,07 пункта, за четыре часа — -11,20 пункта. Перекос пут-колл с дельтой 25 вырос на 16,85 пункта за 24 часа, что указывает на рост спроса на защитные инструменты.
По состоянию на 11 сентября месячная подразумеваемая волатильность XRP составляла 53%, а реализованная волатильность за 30 дней — 88%. Разрыв в 35 пунктов стал минимальным значением за последние два года.
Текущие колебания связаны с действиями институциональных маркет-мейкеров, которые хеджируют гамма-риски и корректируют позиции. Дополнительным инструментом для институциональных участников стал ETF на XRP от Bitwise на бирже NYSE American.
