Петербургский парадокс описывает игру с бесконечным математическим ожиданием, где выплаты удваиваются с каждым броском монеты. Чтобы избежать банкротства, предлагается модель, где организатор выплачивает не фиксированные суммы, а доли банка. При такой схеме выплата размывает стоимость всех долей, что позволяет банку сохранять капитал при любых исходах.
Для обеспечения конечности среднего значения игра ограничивается фиксированным числом бросков, например 24. Участники вносят депозит в виде долей, которые банк уничтожает, повышая стоимость оставшихся активов. Если выплата оказывается меньше депозита, разница распределяется между всеми держателями долей, что превращает игру в механизм с разделением рисков.
Автор проводит параллель с майнингом биткойна, указывая на схожую математическую структуру. Вероятность выпадения определенной последовательности в игре аналогична поиску хеша с заданным числом нулей. Длина партии в этой модели зависит от общего количества долей в банке, что позволяет масштабировать игру, сохраняя при этом устойчивость системы к разорению.
