Показатель подразумеваемой волатильности для опционов на SOL со сроком экспирации через два дня вырос на 18,3 пункта за неделю. Кривая волатильности инвертирована: краткосрочные контракты стоят дороже долгосрочных, что указывает на повышенное беспокойство участников рынка.
В середине октября 2026 года 30-дневная подразумеваемая волатильность SOL составила 54,9%, тогда как для ближних опционов этот показатель достиг 66,6%. Реализованная волатильность за последние 30 дней составила 64,3%, что выше оценок, заложенных в 30-дневные опционы.
Объем открытого интереса по опционам на SOL в середине октября 2026 года составил около $117 млн. Соотношение пут/колл находится на уровне 0,80, а уровень максимальной боли, при котором большинство опционов истекают без прибыли, составляет $110.
Спред между подразумеваемой волатильностью SOL и BTC на недельном отрезке варьируется от 18 до 24 пунктов. Исследователи отмечают, что краткосрочная волатильность SOL более реактивна по сравнению с биткоином и эфириумом из-за спроса на хеджирование и спекуляций.
