Торговая стратегия на основе осциллятора Stochastic была протестирована в системе DQuant Lab. Алгоритм открывает лонг при пересечении линии %K линии %D снизу вверх и шорт при обратном сигнале. Стоп-лосс установлен на уровне 1,5 ATR, тейк-профит — на уровне 3 стоп-лоссов. Одновременно может быть открыта только одна позиция.
Бэктест проводился на часовом таймфрейме с 11.09.2016 по 11.09.2026 при начальном капитале $10 000. Параметры включали период Stochastic 14, k_smooth 3, d_smooth 3 и период ATR 14. Комиссии и проскальзывание не учитывались. Всего было протестировано несколько финансовых инструментов.
Результаты показали доходность 26,2% по биткоину при просадке 37,9%, тогда как по паре евро/доллар зафиксирован убыток 22,8%. Серебро и золото показали доходность 7,6% и 19,0% соответственно, однако стратегия сопровождалась высокими просадками, достигавшими 80,2% на золоте.
Автор отметил, что наиболее приемлемые результаты стратегия показала на нефти, но значительные просадки остаются критическим фактором. На остальных инструментах при заданных параметрах система не продемонстрировала стабильной прибыльности.
