Волатильность опционов на биткоин-ETF IBIT упала до годового минимума

Аналитики Saxo Bank зафиксировали, что 30-дневная подразумеваемая волатильность спотового биткоин-ETF IBIT от BlackRock составила около 37,4% по состоянию на 23 сентября. Показатель IV rank опустился до 11,9, что близко к минимумам за последние 12 месяцев.

Реализованная волатильность за предыдущие 20 торговых сессий достигла 45,5%, что превышает прогнозы рынка опционов. В период с середины августа по 23 сентября стоимость биткоина выросла примерно на 37%.

Чистый приток средств в IBIT в период с 15 августа по 22 сентября составил около $3,76 млрд. 24 сентября акции IBIT торговались по цене около $47,80 при годовом диапазоне от $33,24 до $71,30.

К 25 сентября цена биткоина приблизилась к отметке $85 000. В этот же день состоялось квартальное экспирирование опционов на бирже Deribit, объем которых составил около $15,9 млрд в номинальном выражении.

Текущий уровень IV rank в 11,9 означает, что стоимость опционов сейчас ниже, чем в 88% случаев за прошедший год. В преддверии 25 сентября подразумеваемая волатильность IBIT удерживалась в диапазоне 36–37%.