ML-контур системы работает с 13 токенами на бессрочном рынке USDT: LINK, AAVE, FET, FIL, ETH, LTC, PENGU, HYPE, DOT, BNB, DOGE, BCH и SUI. Горизонты планирования соответствуют внутридневной торговле: 15, 60 и 240 минут.
Для сбора данных используются несколько независимых каналов: REST-запросы к BingX для закрытых свечей и снимков, WebSocket-потоки BingX для сделок и стакана, а также REST и WebSocket от Binance для цены и потока. Дополнительно привлекаются публичные точки других бирж для получения ставки финансирования и открытого интереса.
Для предотвращения утечек данных и обеспечения воспроизводимости система хранит биржевое время и локальное время получения пакета. Модель считается знающей данные только после завершения снимка. При разделении данных на обучающую и тестовую выборки используется метод purged split, чтобы исключить пересекающиеся горизонты.
Сканер рассчитывает рыночные метрики и фиксированную двухосевую оценку: D (направление от -100 до +100) и A (рыночная активность от 0 до 100). Машинное обучение изучает связь признаков с последующим движением цены, но не меняет веса этих базовых оценок.
В качестве первой модели выбрана линейная регрессия Elastic Net из-за её прозрачности. Обучение начинается после накопления минимум 14 дней данных и 2000 размеченных строк текущего поколения. Рабочее окно ограничено последними 90 днями, а кандидат-модель должна снизить среднюю абсолютную ошибку (MAE) на 2% по сравнению с прогнозом нулевой доходности.